2017/02/17 日経225種:19234.62 TOPIX:1544.54


移動平均線

移動平均線は、相場の値動きを滑らかな曲線で表すことによって、相場のトレンドを明確にするための指標で、米国で考案されたものです。移動平均には、単純移動平均(SMA)、修正移動平均(RMA)、加重移動平均(WMA)、指数平滑移動平均(EMA)などの種類がありますが、単に移動平均と言えば単純移動平均のことを指すのが通例です。

計算式

例として、各種の移動平均を5日の期間で計算する計算式を紹介します。
C=当日の価格、C1=前日の価格、C2=2日前の価格、C3=3日前の価格、C4=4日前の価格
なお株の世界では、価格には一般的に終値が用いられています。

単純移動平均(SMA)

単純移動平均は、算術平均のことで、最も一般的な移動平均の方法です。「日刊ゴールデンクロス」では5日移動平均線、25日移動平均線、75日移動平均線をチャートに表示しています。
5日間の単純移動平均=(C+C1+C2+C3+C4)÷5

修正移動平均(RMA)

修正移動平均は、原価計算等で用いられているものです。
5日間の修正移動平均(1日目)=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
5日間の修正移動平均(2日目以降)={(5-1)×前日の数値+C}÷5

加重移動平均(WMA)

単純移動平均は、原理的に相場の動きに遅れて追従するため、トレンドを表すのに遅れが生じます。この欠点を補う方法として、直近の価格にウェイトを置いて計算を行なう加重移動平均があります。「日刊ゴールデンクロス」では25日加重移動平均線をチャートに表示しています。
5日間の加重移動平均={(5×C)+(4×C1)+(3×C2)+(2×C3)+(1×C4)}÷(5+4+3+2+1)

指数平滑移動平均(EMA)

指数平滑移動平均とは、累積加重平均のことで、Yahoo Japanの株価チャートではEMAによるチャートを表示することができます。
5日間の指数平滑移動平均(1日目)=(C+C1+C2+C3+C4)÷5
5日間の指数平滑移動平均(2日目以降)=前日の数値+α(C-前日の数値)
α(平滑化定数)=2÷(5+1)

移動平均の期間

移動平均の期間としては短期、中期、長期の3種類があり、日足ベースですと、最も標準的なのは短期=5日、中期=25日、長期=75日ですが、長期を200日とする場合もあります。週足ベースですと中期=13週、長期=26週にとる場合が多いようです。

移動平均乖離(カイリ)率

移動平均乖離率とは終値が移動平均線からどの程度離れているかを%表示の割合に直して示した指標です。
移動平均乖離率=(終値−移動平均)÷移動平均×100(%)
乖離率が−20以下であれば「買い」、+20以上であれば「売り」のシグナルとも言われていますが、相場全体のトレンドを見ずに、乖離率のみで判断することは危険です。

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